Strategia di trading multi-timeframe: semplice e facile da applicare


Il triplo schermo di Elder è stato utilizzato per la prima volta come strategia di trading azionario, ma successivamente è stato ampiamente utilizzato anche nel trading forex e in altri mercati. È sostanzialmente un sistema che segue il trend, ma la caratteristica principale, quella per cui è più noto, è che è incentrata sull’analisi di grafici a più intervalli di tempo.

Il punto cruciale del triplo schermo di Elder è quello che prova a far coincidere le entrate con le correzioni del mercato o con i pullbacks. Queste situazioni possono verificarsi sia in trend rialzisti che ribassisti. La strategia compra o vende sul mercato, solo quando i segnali tra schermi diversi in tempi diversi sono d’accordo.

Vediamo una strategia a triplo schermo semplificata con degli esempi.

Step 1: scelta dell’impostazione del grafico

Il primo passo è scegliere quali grafici utilizzare: la maggior parte dei trader usa un rapporto temporale tra 3 e 5.

Ciò significa che il periodo del grafico è ridotto a un fattore 3, 4 o 5 dal grafico di durata più lunga al grafico di durata più breve. Se il grafico a lungo raggio è il settimanale, dividiamo per 5 per ottenere il grafico tattico, quindi di nuovo per 5 per ottenere il grafico di esecuzione.

La scelta del grafico giusto dipende dai tuoi obiettivi di trading: se sei in acquisto e tieni oppure vendi e attendi il trade, allora una configurazione a più lungo raggio sarà la scelta migliore; d’altra parte, chi scambia intraday guarderebbe il set di grafici a corto raggio o inferiore.

Step 2: leggere gli schermi

Per identificare le voci il sistema originale di Elder utilizzava una combinazione di MACD e Indice di Forza, che sono tipi di oscillatori di momento. In pratica, però, ci sono una serie di altri indicatori che svolgeranno lo stesso lavoro e funzionano altrettanto bene se non meglio. Innanzi tutto ricordiamo che il tempismo è tutto con la maggior parte delle strategie e questa non fa eccezione.

Lo schermo triplo non ha un segnale di acquisto o vendita definito: funziona come un sistema di conferme da un timeframe all’altro. Ciò è fatto in modo tale che l’evidenza indichi un momento opportuno per inserire una tendenza nella probabile direzione in cui il mercato si sta muovendo.

Questa può essere sia una cosa positiva che negativa, perché, dato che non ci sono criteri rigidi, si può incorporare il proprio pensiero nella strategia, ma significa anche che puoi renderlo più semplice utilizzando un numero inferiore di indicatori.

Step 3: quando fare trading

Il tempo giusto per comprare nel triplo schermo è quando un trend toro ha appena subito una correzione e sta cominciando a comparire di nuovo. Vediamolo su più grafici.

Grafico 1: settimanale

Per identificarlo, prima bisogna aprire la schermata più lunga e poi cercare i diversi marker:

  1. la tendenza: controlla la linea mobile a 50 settimane per confermare la tendenza; in questo particolare grafico vediamo che la direzione generale della tendenza è rialzista;
  2. il pullback: successivamente controlla o attendi fino a quando la linea MACD è scesa dalla posizione oversold e la pendenza del MACD sta iniziando a girare verso l’alto e controlla anche che l’indice di forza sia sotto la linea dello zero.

NB: al posto del Force Index, andrebbe bene anche l’intervallo percentuale dell’RSI o Momentum.

Grafico 2: giornaliero

Dobbiamo quindi controllare anche il grafico centrale, che in questo esempio è il grafico giornaliero.

Utilizzando il Force Index, il MACD o entrambi, osserviamo il grafico per confermare se la correzione sta per finire. Quello che stiamo cercando di determinare qui è se la pressione di vendita al ribasso si sta riducendo: ciò significherebbe che il flusso di take profit e altri ordini di vendita ha raggiunto un picco.

È essenziale anche qui controllare che questo non sia l’inizio di un nuovo trend orso. Se la correzione al ribasso è particolarmente forte, è necessaria cautela. Bisognerà certamente aspettare che la nuova direzione si stabilisca per entrare a lungo se il pullback è particolarmente acuto.

Grafico 3: quattro ore

Infine va visionato il grafico dell’esecuzione che, in questo esempio, è il grafico a 4 ore. In questo grafico, cerchiamo il momento ottimale per eseguire l’acquisto per aprire l’ordine. Ciò significa che cerchiamo prove del completamento del pullback e che il mercato sta raggiungendo un punto di ipervenduto su questa scala temporale.

Gli ordini vengono quindi inseriti come ordini di stop di acquisto in sospeso. Per una registrazione di acquisto, un ordine di stop in sospeso verrà eseguito solo quando il prezzo sale al di sopra del livello corrente di mercato fino al punto di arresto. Questo ordine in sospeso funziona in modo tale che, se il mercato crolla, l’ordine si annulla e non entriamo nel trade, mentre, se il mercato sale sopra il nostro punto d’ingresso, l’ordine si esegue automaticamente e si entra long.

Con ogni segnale di acquisto a triplo schermo, si accumula l’intera posizione fino a un limite di rischio predefinito. La procedura di trading sul lato vendita è identica a quanto fin qui riportato, tranne che per il senso inverso: invece di acquistare ordini stop, utilizziamo ordini stop di vendita; uno stop loss finale è impostato sull’ordine di vendita per uscire dalla posizione con un riacquisto in perdita o in profitto.

Step 4: diversificazione

Il triplo schermo è un seguace del trend e, come il sistema Turtle, funziona meglio quando è diversificato in più mercati. Ciò significa che un ammontare proporzionalmente piccolo è a rischio, ma molte operazioni sono completate su mercati diversi e non correlati: in questo modo, il rischio si diffonde e il sistema non collasserà quando uno o due scambi finiscono nel modo sbagliato, cosa che sicuramente faranno

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